Planilha do sistema de negociação

Planilhas do Excel.
Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com o Excel 97 e versões superiores.
Cenário interrompe o caminho Bayesiano, junho de 2013.
Planilha usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto risco as várias regras de decisão permitem que você tome conforme mencionado na matéria de junho de 2013, de Burton Rothberg.
A zona de conforto de colocar e ligar, maio de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos de precificação de LLP referenciados na história da Trading Techniques de maio de 2009, de Paul Cretien.
Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de março de 2009 da Trading Techniques, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho previamente associadas com as histórias de técnicas de negociação da Cretien.
Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.
Esta planilha inclui os modelos referenciados na história da Trading Techniques de fevereiro de 2009, por Michael Gutmann.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de Trading Techniques de junho de 2008, de Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho previamente associadas à história de técnicas de negociação de setembro de 2006 da Cretien.
Comparando modelos de precificação de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na matéria de Trading Techniques de setembro de 2006, de Paul Cretien.
Estatísticas de desempenho padrão.
Essas planilhas incluem mais estatísticas de desempenho mencionadas neste artigo sobre negociação sistemática baseada em padrões. Artigo de referência: "Trading pattern in the sand", novembro de 2004.
Resumo de desempenho I.
Primeira planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Resumo de desempenho II.
Segunda planilha mostrando o resumo do desempenho total do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: "Cobrindo as opções", março de 2003.
Planilha de precificação de opções.
Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de compra e venda. Artigo de referência: "Novas opções para aumentar seu patrimônio", outubro de 2002.
Tabela de correlação.
Toda a matriz de correlação descreve as relações de retorno entre ações iguais e intersetoriais. Artigo de referência: "Dois podem ser melhores que um", setembro de 2002.
Calculadora de vantagem matemática.
Planilha para cálculo dos resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para uma negociação de opções, dadas as premissas de entrada. Artigo de referência: "Determinação dos resultados esperados de uma negociação de opções", agosto de 2002.
Calculadora de estado de mercado.
Planilha para determinar o "estado" do mercado, conforme definido em "Listening to markets, note by note," July 2002.
Calculadora de riscos.
Planilha para análise de "estrias" de preço, conforme explicado em "Os preços das riscas podem ser reveladores", abril de 2002.
Calculadora de Fibonacci.
Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci a futuros e ações. Artigo de referência: "Trading with Fibonacci retracements," February 2002.
Ferramenta de retrocesso.
Esta planilha realiza automaticamente os cálculos de retração descritos em "The Elliott-Fibonacci connection," October 2001.
Aplicativo de gerenciamento de dinheiro.
Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em "3x1 = Mais do que você pensa", dezembro de 1999.
Tabela de classificação de software.
Uma planilha que permite aos usuários criar rankings personalizados do software de negociação revisado em "Day-trading software shootout", Special Issue 1999.
Calculadora de força de mercado.
Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar a força do mercado a longo prazo e a curto prazo. Artigo de referência: "Skimming the trend", fevereiro de 1999.
Ferramenta de medidas repetidas.
Planilha aplicando análise de medidas repetidas detalhada em "Fora da amostra, fora de contato", janeiro de 1999.
Dados ajustados por taxa, gráficos.
Essas planilhas incluem os gráficos e dados usados ​​para este artigo na avaliação de sistemas usando dados ajustados à razão. Artigo de referência: "Verdade seja dita", janeiro de 1999.
Exemplo de datamining.
Essa planilha inclui os gráficos e dados usados ​​para "Trabalhar em uma mina de carvão", janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.
Calculadoras de tamanho de negociação.
Cálculos para o escore z, correlação e métodos ótimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em "Pontuação alta e baixa", abril de 1998.
Planilha de banda Bollinger.
Planilha que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: "Bollinger bands are more than meets the eye", novembro de 1997.
Previsor de crossover da MACD.
Folha de cálculo que calcula o preço para amanhã que faria com que o MACD se cruzasse amanhã. Artigo de referência: "Sign of the crossover", outubro de 1997.
Previsor de crossover da EMA.
Planilha que calcula o preço para o futuro que faria com que uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos se cruzassem amanhã. Artigo de referência: "Smooth operator," September 1997.
Calculadora RSI.
Planilha que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora estocástica.
Planilha que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora Williams% R
Planilha que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma armadilha de velocidade melhor", maio de 1997.
Calculadora de impulso.
Planilha que calcula o oscilador de momento. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora de taxa de mudança.
Planilha que calcula o oscilador de taxa de mudança. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.
Calculadora MACD.
Planilha que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar no preço", abril de 1997.

Planilha do sistema de negociação
Planilha de sistema de negociação de amostra.
Esta planilha do Excel mostra como a resposta do CFB aos dados diários de um mercado de futuros é usada para controlar a taxa de encolhimento de uma faixa colocada em torno do preço. As decisões de compra / venda são então tomadas quando o preço sai dessa banda modificada dinamicamente.
Esta também é uma boa maneira de ver como se pode criar um sistema de negociação experimental em uma planilha.
Para baixar nossa planilha para o Microsoft Excel,.
Clique com o botão direito neste link e selecione "SALVAR PARA. & quot; ou & quot; SALVAR O ALVO COMO. & quot; Clique duas vezes no arquivo ZIP baixado para extrair um arquivo de planilha XLS e um arquivo de ajuda do HLP. Recomendamos que você leia o arquivo de ajuda primeiro.

Planilha de Negociação da Bulkowski.
Escrito por e direitos autorais e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações.
Use o modelo de planilha do Excel para download para rastrear seus negócios e ver como você está indo bem. A planilha informa.
Se você está entrando em comércios cedo demais, a tempo ou tarde demais; Se você está saindo de comércios cedo demais, a tempo ou tarde demais; Se as inscrições atrasadas resultam em perdas, você deve pular.
Instruções passo a passo aparecem na planilha.
Planilha de Negociação: Download.
Clique aqui para baixar a planilha do Excel compactada.
Questionário de técnicas de negociação. Teste suas habilidades de entrada e saída fazendo este teste rápido. Compra prematura. Saiba como evitar a compra cedo demais. Market & amp; tendências de estoque. Compre em uma tendência de baixa, venda na tendência de alta. Direção do mercado. 7 dicas para determinar. Balanços de falha. Quais indicadores realmente dizem. Fundos duplos, visão geral. Artigo explica as 4 variedades. Como escolher ações, parte 1. Como escolher ações, parte 2. Ações que dobram. Descubra quais atributos eles compartilham. 3 dicas para ajudar você a escolher ações. 12 dicas para seleção de ações.
Escrito por e direitos autorais e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações. Você não consegue um corpo assim, malhando.

Sistema completo de negociação.
Excel sistema completo de negociação para análise técnica.
Excel Complete Trading System.
Analyzer XL - Biblioteca de 146 funções de análise técnica, indicadores e especialistas na forma de fórmulas do Excel. Um indicador é usado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado e a direção do mercado. Um especialista é um sistema pré-definido de mercado de ações. Downloader XL - faz download gratuito de dados históricos, índices e dados de fundos mútuos do Yahoo! Finança. Os dados históricos estão disponíveis nas bolsas dos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália, Austrália, Nova Zelândia, Índia e outros. BulkQuotes XL - projetado para gerenciar facilmente downloads e atualizações para dezenas ou centenas de tickers simultaneamente. O BulkQuotes XL foi projetado como um suplemento do Excel, oferecendo uma grande flexibilidade e permitindo que você aplique imediatamente a análise técnica aos dados baixados. Você pode até mesmo ter suas próprias macros aplicadas instantaneamente a todos os seus tickers. RT Quotes XL - faz downloads de cotações de ações, índices, futuros, opções e fundos mútuos em tempo real diretamente para planilhas do Microsoft Excel. As cotações de 15 minutos em atraso e com base em taxas gratuitas para ações, opções, índices e fundos mútuos são recuperadas do Yahoo! Finança. Os dados estão disponíveis em mais de 50 mercados mundiais, incluindo os EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Austrália e Índia. Cotações em tempo real com base em taxa estão disponíveis na PCQuote para ações, opções, índices e futuros. Predictor XL - Ferramenta de previsão de rede neural que resolve de forma rápida e precisa os problemas de previsão e estimativa. Ele foi projetado desde o início para ajudar especialistas na solução de problemas de previsão do mundo real. A ferramenta Excel oferece maior precisão e exatidão a uma ampla variedade de tarefas, incluindo preço das ações e previsão do mercado. Backtesting XL - Um add-in para back-testing de estratégias de negociação no Microsoft Excel. Permite testar e avaliar as estratégias de negociação no final do dia usando dados históricos. Funções podem ser usadas opcionalmente no Excel VBA. O complemento de teste de suporte suporta funcionalidade avançada, como piramidação (alteração do tamanho da posição durante uma negociação aberta), limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money e customizing de preço de compra / venda ( comércio nos preços Aberto, Fechado, Alto ou Baixo de Hoje ou Amanhã). Classifier XL - Um add-in para o Excel projetado para ajudar especialistas em tarefas de mineração de dados e reconhecimento de padrões do mundo real. Ele oculta a complexidade subjacente dos processos da rede neural enquanto fornece gráficos e estatísticas para o usuário entender facilmente os resultados. A capacidade de lidar com inúmeras variáveis ​​frequentemente inter-relacionadas faz com que seja amplamente aplicável à classificação de dados de mercado. Por exemplo, um comerciante pode desejar classificar ações como comprar, reter ou vender com base em dados históricos. Portfólio XL - um suplemento de rastreamento de portfólio para o Microsoft Excel. Ele permite que você crie uma carteira de ações que podem ser atualizadas diariamente. Você especifica determinados tickers, o preço de compra e a data, e o Portfolio XL monitora o valor do preço de sua carteira e seu histórico de transações. Também exibe o valor atual de seus estoques. Opções XL - uma opção de cadeias e downloader série LEAPS para o Microsoft Excel. Ele faz o download de cadeias de opções negociadas nessas bolsas: CBOE (Bolsa de Valores da Bolsa de Chicago), AMEX (Bolsa de Valores dos EUA), PHLX (Bolsa de Valores da Filadélfia), PCX ou PSE (Bolsa de Valores do Pacífico), ISE (Bolsa de Valores Internacional).
Sistema completo de negociação para atualizações de versão do Excel é gratuito para toda a vida.
(Atualizado em 2018-01-09)
Soluções Excel Relacionadas para o Sistema Completo de Negociação.
Procure as categorias principais da solução Excel.
Soluções adicionais de negócios Excel são categorizadas como soluções Free Excel e as mais populares. Outras soluções propostas para requisitos específicos do usuário podem ser encontradas no Excel Help Forum ou propostas como um projeto para a comunidade freelance do Excel.

Day Trading & # 8216; Expectativa & # 8217; Simulação.
'Monte Carlo & amp; Mersenne Twister ’
Simuladores de Negociação.
Simulador de Negociação.
Veja outra planilha de negociação gratuita que você pode achar útil;
Um "Simulador de Expectativa de Monte Carlo". Há alguns anos, me deparei com um simples Simulador de Comércio de Monte Carlo em um fórum de operações. Eu decidi criar minha própria versão, que estava um pouco mais detalhada no feedback estatístico, mas baseada na mentalidade “KISS”; "Mantenha isso simples, idiota."
Uma palavra-chave & amp; O conceito a tomar em consideração aqui é a palavra "Expectativa". Este tipo de "Calculadora de negociação de planilha" tem algum valor em representar possíveis resultados "prováveis" que são derivados de algumas de suas métricas de negociação inseridas; nomeadamente;
Métricas de negociação definidas pelo usuário.
Taxa de Ganhos Média% de Risco por Negócio em função do equidade da conta Retorno médio do montante de Comissões de Risco Tomadas / Deslizamentos incorridos por ida e volta.
Em primeiro lugar, esta 'Planilha de Negociação Monte Carlo GRATUITA' não é inovadora de qualquer maneira, embora o 'Gráfico de Distribuição de Frequência Horizontal' que eu consegui incorporar (Obrigado novamente Teylyn) nesta planilha de negociação do Excel não seja algo Eu já vi em outro lugar; bem, não representado ou formatado desta forma, pelo menos.
Como uma nota, uma característica interessante deste software é a funcionalidade (de codificação de dados) relativa à geração de dados de preços sintéticos com base em dados históricos originais (EOD, Intraday etc.) Vale a pena dar uma olhada.
Van Tharp & amp; Múltiplos "R".
É quase impossível falar em negociação em relação ao risco & amp; dimensionamento de posição sem mencionar o semideus neste campo; provavelmente o principal especialista em dimensionamento de posição & amp; Gerenciamento de dinheiro; ou seja, Dr. Van Tharp Ph. D. Seu conceito muito útil de R, R-Multiples & amp; Expectativa comercial Eu não sinto a necessidade; nem estou tentando reinventar a roda aqui; então aqui está um link para a explicação do Dr. Van Tharp sobre o que é "Expectancy".
Eu prefiro levar você aqui do que apenas repetir ou parafrasear sua explicação.
Embora Van Tharp fala em termos de;
'R' (Basicamente £ em risco por negociação). 'R Múltiplos' (Uma ótima maneira de avaliar o desempenho do seu negócio em relação ao seu risco inicial.) 'Expectativa' (Média ou Média R-Múltipla Gerada do seu sistema de negociação) . ”)
"A expectativa lhe diz o lucro ou a perda líquida que você pode esperar de um grande número de unidades individuais".
O Dr. Van Tharp; (página 135 - Troque seu caminho para a liberdade financeira).
Gostaria de salientar que o meu "Monte Carlo Trading Simulator" gera resultados usando um "R" constante para todos os negócios.
Todas as negociações vencedoras são derivadas de um% de risco consistente por negociação que nunca varia. Todas as Perdas também são derivadas do mesmo% do risco inicial. Um fator-chave determinante para cada negócio é que ele é baseado em seus sistemas 'PAYOFF RATIO' (Simplesmente seu lucro médio por sistema dividido por seus sistemas de perda MÉDIA por negociação) Ele também leva em conta todos os.
"Métricas de negociação definidas pelo usuário" mencionadas anteriormente.
Então, isso não mostra as variações aleatórias nos retornos que um cenário de negociação da vida real faria. Assim, o significado de "R" como uma métrica de avaliação ou KPI para comparar o desempenho de 1 comércio em relação a outro é realmente não aplicável aqui.
"R" & amp; Múltiplos ou "R" são extremamente importantes; seu verdadeiro valor está em quantificar, avaliando & amp; finalmente, ser capaz de comparar cada um dos seus negócios uns contra os outros. Isso leva a "R-Multiples" informando a eficiência do seu sistema; pen em última análise, a "Expectativa" do seu sistema ao longo de "x" quantidade de negociações.
Apenas para adicionar; Talvez o Santo Graal da Trading esteja usando "R" para;
“Mantenha suas perdas para 1R o mais frequentemente possível.
& amp; Seus lucrativos negócios altos múltiplos de R.
Por que eu criei essas planilhas do simulador comercial?
A razão pela qual criei esta planilha de negociação?
Realmente foi para ajudar os comerciantes através da interação imersiva; induzir & amp; cultive uma mentalidade voltada NÃO para um vencedor & amp; perdendo mentalidade, mas que nutre & amp; promove um estado de espírito que é fundado dentro do conceito de expectativas positivas. Assim; pensando & amp; negociação em termos de índices de recompensa de risco, negociação com objetividade; buscando uma expectativa positiva como resultado final; é preciso negociar, mantendo no olho da mente uma imagem maior e maior do sucesso comercial. O sucesso comercial não pode ser obtido negociando a partir de uma perspectiva macro constante.
Ele está sendo negociado a partir de várias perspectivas que abrangem o pensamento em termos de RENTABILIDADE. Eu suspeito que alguns de vocês, se não todos vocês estavam esperando que eu dissesse "Você deve negociar em termos de probabilidades". Você procura uma "expectativa positiva" que dentro de uma "cesta" de negociações acima de "x" quantidade de tempo que você está um vencedor líquido. Você comercializa a LUCRATIVIDADE a longo prazo, o que significa negociar com objetivos predeterminados que visam uma expectativa positiva.
“SUPER TRADING NÃO É SOBRE PROBABILIDADE; É SOBRE RENTABILIDADE! ”
Por favor lembre-se:
Negociar é ter um sistema lucrativo; um sistema de negociação que tem uma expectativa positiva a longo prazo.
Ter uma alta taxa de ganho geralmente está associado a pequenos lucros (e geralmente grandes perdas).
Os melhores sistemas de negociação são, com frequência, um pouco acima do limite, mesmo em% de taxa de ganho.
Busque expectativa positiva em seu sistema de negociação.
Trocar lucratividade definido & amp; alinhados pelos seus objetivos.
Probabilidade desempenha um papel no comércio atualizado; mas seu governador é rentabilidade!
Galeria de Simulação de Day Trading.
Área de Download do Simulador de Negociação.
(Random. ORG Spreadsheet UPDATED 13/07/2017, agora funcionando novamente.
FIX & # 8211; Codificação alterada no VBA em como a planilha solicita dados via solicitação do HTTP Server).
Funcionalidades do Simulador de Negociação.
Existem 3 versões diferentes para download.
A única variável está em como os números aleatórios são gerados.
A versão "Monte Carlo" usa a função "RAND ()" incorporada no Excel.
A versão "Mersenne Twister" está usando um add-in do excel GRATUITO via RiskAMP, (Obrigado mais uma vez Duncan Werner por responder ao meu pedido de uma versão Excel 64bit 2010 totalmente funcional). Basicamente, este ainda é um gerador de números pseudo-aleatórios “Que foi projetado especificamente para retificar muitas das falhas encontradas em algoritmos mais antigos” (Namney Monte Carlo) pelo menos é o que a Wikipédia indica, então deve ser verdade! 🙂
Finalmente; a versão "Random. ORG". Um utilitário de importação muito bacana (cortesia de Norie; Excel Coding GURU) que permite a importação de números aleatórios Random. ORG.
"A aleatoriedade vem do ruído atmosférico, que para muitos propósitos é melhor do que os algoritmos de números pseudo-aleatórios normalmente usados ​​em programas de computador."
(Retirado do site da Random).
Alguns recursos que valem a pena mencionar que consegui integrar em todos os três desses Simuladores de "Expectativa de negociação".
Um gráfico de distribuição de frequência, que não vi em outro lugar descrito dessa maneira no formato do Excel. (Obrigado mais uma vez Teyln). Uma "probabilidade estatística" de WINS consecutivos & amp; PERDAS tabela-com uma entrada de usuário personalizada. Recuperação de Saque (%). Vitórias mais Consecutivas & amp; Perdas (quantidade numérica e de £). Maiores resultados de perda de riscas (£ 's). Maior Perder Comércio (£ 's) & amp; sua localização de referência de célula dentro da simulação de negociação aleatória de 500. Patrimônio mais baixo mais baixo (£ 's). Total de ganhos & amp; Perdas totais (numéricas e £ 's). Average Trade Win & amp; Perda em (£ 's) & amp; como um (%). Ganho de pico (£ 's).
Como mencionado anteriormente; não há nada de inovador aqui; & amp; você pode ver TODO o código dentro de TODAS essas Planilhas de Negociação GRATUITAS. Eu propositadamente não protegido por senha qualquer parte dessas planilhas Excel negociação. Isso pode ajudar / empurrar alguns de vocês para tentar & amp; 'Tweak' ou crie suas próprias versões; SEJA CRIATIVO!
"Para viver uma vida criativa, devemos perder nosso medo de estar errado."
(Joseph Chilton Pearce)
Por que usar um simulador?
No livro de Malcolm Gladwell, "Outliers", Gladwell afirma que são necessárias 10 mil horas de compromisso para se tornar um grande sucesso em qualquer empreendimento.
K. Anders Ericsson em seu livro "The Road To Excellence", estima um número de 10 anos. Por que isso é importante, & amp; O que isso tem a ver com o Trading Simulation?
Os pontos acima apontam para o domínio dentro do modelo de matriz de aprendizagem de competência consciente.
Para o Super Trade, é preciso atingir um nível de pensamento / comportamento que seja congruente com a 'Competência Inconsciente' (embora o modelo de aprendizagem 'Competência Consciente' das DSTs seja bem conhecido como um modelo de matriz de caixa, peço que considere, & amp; Estou de acordo com a integração de um 5º elemento, um ciclo de retroalimentação: "Will Tayor - Matriz de Competências." cortesia de: Businessballs.
Menciono competência como este é o parceiro; & amp; um ingrediente essencial para o Super Trade. Parceria com o que você pode questionar?
“Objetivamente, Super Trading parece ser uma habilidade de comportamento, negociando em um estado de competência inconsciente. A ironia é que a super-negociação é 100% psicológica! ”
Se Super Trading é 100% psicológico, como a psicologia desempenha seu papel quando usa um simulador de negociação?
Você consegue lidar PSICOLOGICAMENTE com a figura de rebaixamento projetada do simulador de negociação? Você consegue lidar PSICOLOGICAMENTE com as sequências / clusters de perdas ao longo do tempo? Você consegue lidar PSICOLOGICAMENTE com uma taxa de vitórias moderada (exemplo: 50%); sabendo que você está errado em 50% das vezes? Você é psicologicamente disciplinado para manter consistentemente uma% de alocação de risco pré-determinada, mesmo após uma série de perdas? Você pode PSICOLOGICAMENTE aderir ao seu sistema em diferentes condições de mercado?
Os Take Aways.
ESTÁ BEM. O que você pode tirar deste post & amp; minhas planilhas do simulador de expectativa de negociação do dia?
Pareto nos deu a regra 80/20. Assim; "Estilo Pareto", o que posso lhe dar em poucas palavras, que lhe dará o maior retorno para seus investimentos em relação a essas Planilhas de Simulação de Negociação?
3 palavras; OBJETIVOS, RISCO, FREQUÊNCIA.
ALLWAYS Negoceie com OBJETIVOS Pré-determinados. Assim, tente procurar parâmetros dentro desses Simuladores de "Expectativa" que corresponderão a & amp; Seja congruente com seus objetivos de negociação. ENTENDA dimensionamento de posição; sua alocação de RISK em £ por comércio para atender aos seus OBJETIVOS. É crítico. FREQÜÊNCIA . Esteja ciente de que ter uma quantia desejada (£) para atingir enquanto integra o dimensionamento de posição correto só pode ser alcançado se você tiver negociações suficientes para atender ao resultado desejado (£). A FREQUÊNCIA dos seus negócios desempenha um grande papel na rapidez com que você pode obter o resultado desejado. Procure uma estratégia (ou combine estratégias) que gere sinais de compra / venda suficientes para realizar seus objetivos ao longo do tempo.
Falácia dos Jogadores.
#Side Nota: Algo que gostaria de mencionar, uma vez que surge muito, a saber, "Falácia de Jogadores". Uma "Crença" comum é que, após uma série de negociações perdidas, suas probabilidades de ganhar na próxima negociação parecem mais prováveis. , uma regressão à média; então você deve aumentar seu tamanho de posição na próxima negociação. (MARTINGALE)
Larry Williams declara: "Depois que você teve 3 ou 4 negócios perdidos seguidos, a probabilidade do próximo negócio não é apenas um vencedor, mas um vencedor substancial está à sua disposição."
A implicação aqui é que a probabilidade de ganhar cada negociação é de alguma forma influenciada pelo resultado dos negócios anteriores. Não é verdade para lançamento de moeda & amp; a maioria dos outros eventos aleatórios. As moedas não têm memória de qual lado veio por último. Cada lance é totalmente independente do anterior.
Os proponentes da "Martingale Strategies" argumentam que na negociação real, cada negociação não é independente da negociação anterior.
Exemplo: Se você negociar um sistema de fuga, talvez após várias falhas o sucesso seja mais provável. O problema é que nós não sabemos de antemão qual julgamento vai se beneficiar do aumento do tamanho. Portanto, aumentar o tamanho da posição pode causar uma grande perda; especialmente se você estiver aumentando seu risco por comércio, pois sua conta está reduzindo o valor em (£).
Enquanto você pode conceituar de onde Larry está vindo com sua ideia de "Probabilidade Vencedora", as estratégias de Martingale são potencialmente muito perigosas se usadas consistentemente como uma estratégia de dimensionamento de posição de longo prazo.
Eu não estou falando aqui "Média" em um comércio incrementalmente. O que Larry está dizendo é; Se você perder, digamos, 4 vezes seguidas, sua 5ª troca é muito a seu favor para ser um vencedor. ”POTENCIALMENTE, MUITO PERIGOSO, SE NÃO FOR DISASTROU. Por favor; não se deixe levar por essa metodologia.
#Algumas informações adaptadas do site de Larry Sander; estratégias de negociação.
# Evento recente 2012: Trader Bruno Iksil & # 8211; Perda de US $ 2 bi; JP Morgan,
#Também Nota: As planilhas do meu simulador de negociação têm uma 'Calculadora de Ganhos / Perdas de Probabilidade Estatística integral, para que você possa ver estatisticamente quantos vencedores ou perdedores em uma fila você pode esperar sobre os 500 negócios simulados aleatoriamente, ou um número definido de negócios, tendo em conta a sua taxa de vitórias.
Isso é importante porque, se você tiver um sistema com uma taxa de ganho que seja pouco acima do limite, provavelmente poderá ter um grande número de perdas consecutivas (que minha calculadora de expectativa descreveria). Se você estivesse usando uma estratégia de Martingale como o seu patrimônio de conta diminuiu, isso poderia ser catastrófico. As palavras “Margin Call” vêm à mente!
Estratégias de 'Martingale' para negociação são perigosas - elas simplesmente não funcionam.
Estratégias anti-Martingale não são perigosas & amp; Do Work & # 8211; Se implementado corretamente!
“Estratégias anti-Martingale, que exigem maior risco durante uma série vencedora, funcionam - tanto na arena de apostas como em jogos de azar. Na Arena de Investimentos.
Page 285 & # 8211; Troque seu caminho para a liberdade financeira. & # 8211; Dr. Van Tharp, PhD.
Uma metáfora de negociação;
“Imagine em sua mente um artista; um dos grandes.
Ele está de pé em frente ao cavalete dele, gentilmente embalando sua tela; sua visão.
Ele está totalmente envolvido; em um & # 8216; FLOW & # 8217; Estado; alimentando seu processo criativo.
Seu pincel comanda sua mão direita; uma extensão de sua mente.
Sua paleta é inundada com seu conceito único de cores que esperam por sua esquerda.
Sua tela; sua visão requer profundidade para transmitir maior clareza; para cristalizar sua perspectiva.
Ele escolhe uma cor de sua paleta subjetiva para instigar a mudança; pequenos traços de luz aumentam sua paisagem ”.
Um Simulador de Negociação é apenas uma cor na sua paleta de ferramentas de negociação que podem ser acessadas a qualquer momento para melhorar o & amp; ilumine sua tela ideal.
Esta ferramenta de "colorir" pode parecer, à primeira vista, um pequeno papel no seu & # 8216; artwork; & # 8217; mas, mais importante, pode "mudar sua perspectiva" na forma como você visualiza seus resultados futuros.
Usado sabiamente, um simulador de negociação ajuda a pintar uma imagem diferente que pode instigar uma nova crença positiva; & amp; Nós trocamos nossas crenças!
Finalmente; Deixo-vos com uma citação de Richard Bandler (criador do Co-NLP)
"A maneira como conduzimos nossas vidas é um resultado direto de como vemos o futuro.
É somente por meio de uma perspectiva que você consegue fazer as coisas de maneira diferente. & # 8221;
Assimile sua negociação com uma mentalidade que tem um "OBJETIVO" claro e pré-determinado. Integre um sistema de negociação com uma "POSITIVE EXPECTANCY". Controle seu "RISK", & amp; assegure-se de que "FREQUENCY" seja seu amigo; mas mais importante;
Aprenda na hora de dominar o seu eu!
“A única certeza que sabemos sobre os mercados; É a incerteza deles!
“Desejo-lhe boa sorte em sua jornada & amp; em sua negociação.